El binomial se reduce a Bernoulli
Pon n=1 y el binomial se convierte en un único ensayo sí/no (un Bernoulli). Cada lanzamiento de moneda es un pequeño binomial.
n ≥ 0 entero, 0 ≤ p ≤ 1, k ≥ 0 entero (limitamos k a [0,n]).
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| k | PMF P(X=k) | CDF P(X≤k) |
|---|
La distribución binomial modela el número de “éxitos” en un número fijo de ensayos independientes. Se especifican n (número de ensayos) y p (probabilidad de éxito en cada ensayo). Si \( X \sim \mathrm{Bin}(n,p) \), entonces la probabilidad de exactamente k éxitos es \( P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{\,n-k} \). El valor esperado y la varianza son \( \mathbb{E}[X]=np \) y \( \mathrm{Var}(X)=np(1-p) \). Usos típicos incluyen pruebas de aprobado/reprobado, respuestas de encuestas y control de calidad cuando el número de intentos se conoce de antemano y cada intento tiene la misma probabilidad de éxito.
La distribución de Poisson modela el número de eventos que ocurren en un intervalo fijo de tiempo, distancia o área cuando los eventos suceden de forma independiente a una tasa media constante \( \lambda \) (lambda). Si \( X \sim \mathrm{Pois}(\lambda) \), entonces \( P(X=k)=e^{-\lambda}\lambda^k/k! \), con \( \mathbb{E}[X]=\lambda \) y \( \mathrm{Var}(X)=\lambda \). Se usa ampliamente para llegadas (llamadas por minuto, pacientes por hora, defectos por metro) y otros escenarios de “conteo por intervalo” en EE. UU., Reino Unido, UE, India y más.
El gráfico de barras muestra la función de masa de probabilidad (PMF) \(P(X=k)\) para cada entero \(k\). Nuestro resumen también muestra la función de distribución acumulada (CDF) \(P(X\le k)\) y la cola derecha \(P(X\ge k)\). Las colas izquierdas son útiles para preguntas como “no más de k”, mientras que las colas derechas responden “al menos k”. En educación (GCSE/A-Level, AP/College) y en industria (QA/QC, centros de llamadas, hospitales), las probabilidades de cola ayudan con umbrales de decisión, alarmas y garantías de nivel de servicio.
Nota: esta calculadora apoya trabajos académicos y profesionales en EE. UU., Reino Unido (modelling/modelling), UE, India, Australia y más—úsala para estimar tasas de defectos, llegadas en cola, tasas de aprobación y objetivos de servicio con visuales PMF/CDF claros.
Pon n=1 y el binomial se convierte en un único ensayo sí/no (un Bernoulli). Cada lanzamiento de moneda es un pequeño binomial.
Flujos Poisson independientes con tasas \(\lambda_1\) y \(\lambda_2\) se combinan en otro Poisson con tasa \(\lambda_1+\lambda_2\).
Cuando n es grande y p es muy pequeño pero \(np=\lambda\) es moderado, las probabilidades binomiales siguen a Poisson sorprendentemente bien.
El conteo más probable de una Poisson está en \(\lfloor\lambda\rfloor\) o \(\lceil\lambda\rceil-1\); para el binomial, está cerca de \((n+1)p\).
En un proceso de Poisson, el intervalo entre eventos es exponencial y sin memoria—la siguiente llegada no depende de cuánto ya has esperado.